Содержание программы курса
Тема1. Макроэкономическое моделирование.
Предмет макроэкономики ех роst, ех аnte. Макроэкономические модели. Этапы макроэкономического моделирования. Эндогенные и экзогенные переменные. Равновесие и его виды. Макроэкономическая статика и динамика. Модель общего экономического равновесия.
Предпосылки классического анализа. Закон Сэя и закон Вальраса. Установление макроэкономического равновесия в модели.
Предпосылки кейнсианского анализа. Эффективный спрос. Равновесие в модели.
Предпосылки неоклассического анализа, их отличие от принципов и предпосылок кейнсианского анализа. Предпосылки поведения основных экономических агентов в модели.
Тема 2. Неоклассическая мо ель.
Неоклассическая модель рынка труда'
Поведение домохозлйства на рынке труда. Формирование предложения труда в экономике Робинзона. Труд, потребление и досуг. Оптимальное количество труда. Эффект дохода и эффект замещения. Формирование предложения труда в экономике с наемным трудом.
Поведение фирмы на рынке труда. Принципы определения оптимального количества труда, необходимого фирме. Спрос на рынке труда.
Установление равновесия на рынке труда. Возможность существования безработицы.
Реальный рынок в неоклассической модели.
Теория межвременного выбора. Влияние на потребление дохода, процентной ставки (эффект дохода и эффект замещения). Теория жизненного цикла итеория постоянного дохода, объяснение"загадки Кузнеца".
Понятие капитала и инвестиций. Предпосылки неоклассического подхода к анализу инвестиций. Инвестиционные решения домохозяйств. Инвестиционные решения фирм. Теория акселератора. Теория Q-Тобина.
Совокупный спрос и совокупное предложение в неоклассической модели. Равновесие на рынке товаров и услуг в неоклассической модели.
Финансовый рынок.
Агрегаты финансового рынка Денежный рынок в неоклассической модели. Нейтральность денег, Предложение на денежном рынке. Политика ЦБ и предложение денег. Спрос на денежном рынке. Модель Баумоля-Тобина. Равновесие денежною рынка.
Рынок ценных бумаг. Государственные облигации и их текущая стоимость. Акции и их текущая стоимость. Спрос и предложение на рынке ценных бумаг. Понятие портфельной сбалансированности финансовых активов. Закон Вальраса для финансового рынка.
Равновесие неоклассической модели.
Бюджетные ограничения фирм и предложение акций. Бюджетные ограничения потребителей и их спрос на финансовые активы. Бюджетное ограничение государства и предложение государственных облйгаций.
Агрегирование бюджетных ограничений экономических субъектов. Закон Вальраса.
Совместное равновссие всех рынков в модели, установление равновесных процентных ставок и цен (дифференциальный анализ и графический вывод).
Тема 3. Стабилизационная политика в неокляссической мо ели. Фискальная политика в модели (изменение сбалансированного бюджета): временные и постоянные изменения, воздействие на равновесие модели, краткосрочные и долгосрочные последствия. Эффект вытеснения. Монетарная политика в модели: воздействие на равновесие модели, краткосрочные и долгосрочные последствия. Нейтральность денег.
Финансирование бюджетного дефицита и его воздействие на равновесие модели. Изменение расходов и налогов при заемном финансировании и финансировании за счет эмиссии денег: воздействие на равновесие модели, краткосрочные и долгосрочные последствия.
Внутренний государственный долг и его воздействие на бюджетный дефицит. Теорема Барро-Рикардо.
Сравнительный анализ различных вариантов государственной политики в неоклассической модели.
Тема 4. Неокейнсианскяя мо ель стябилиза ионная нолитикя в неокейнсиаиской мо ели.
Модель с экзоген>~о заданными ценами.
Равновесие товарного рынка. Кейнсианский мультипликатор. Модель 18- ЬМ. Матрица чувствительности. Кривая АЭ.
Рынок труда в краткосрочном периоде. Проблема безработицы. Условие выбора фирмой количества труда. Спрос на труд. Определение эффективного количества труда при условии фиксированной номинальной заработной платы. Гипотеза двойственного решения.
Финансовый рынок и его равновесие.
Совместное равновесие всех рынков в модели, установление равновесных процентных ставок и цен (дифференциальный анализ и графический вывод).
Фискальная политика в модели (изменение сбалансированного бюджета): воздействие на равновесие модели, краткосрочные и долгосрочные последствия. Эффект вьггеснения.
Монетарная политика в модели: воздействие на равновесие модели, краткосрочные и долгосрочные последствия. Нейтральность денег и кейнсианский подход.
Изменение расходов и налогов при заемном финансировании и финансировании за счет эмиссии денег: воздействие на равновесие модели, краткосрочные и долгосрочные последствия.
Сравнительный анализ различных вариантов государственной политики в модели с экзогенными ценами. Государственная политика в условиях ликвидной и инвестиционной ловушки. Эффективность государственной политики.
Неокейнсианскнй подвод к моделированию экономики
Неоклассическое и неокейнсианское понимание общеэкономического равновесия.
Механизм количественного приспособления экономики. Количественные ограничения. Их воздействие на поведение продавцов и покупателей на рынках. Гипотеза двойственного решения.
Квазиравновесие экономики и макроэкономическая политика. Ситуация "классической безработицы". Ситуация "кейнсианской безработицы. Ситуация "подавленной инфляции.
Тема 5. Экономический рост.
Роль инвестиций, технологий и основного капитала как факторов экономического роста. Остаток Солоу.
Кейнсианские предпосылки анализа накопления капитала. Модель "аррорда-Домара. Парадокс Домара.
Предпосылки неокласснческого подхода к анализу накопления капитала. Модель Солоу-Свана. Основное уравнение динамики. Стационарное состояние. Стационарное состояние и экономический рост. Изменение устойчивого уровня капиталовооруженности. Золотое правило. Изменение нормы сбережения и экономический рост. Конвергенция. Абсолютна конвергенция. Относительная конвергенция.
Тема 6. Ин ля ия и без аботи~ я.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая кривая Филлипса. Загадка кривой Филлипса.
Поправка Фридмана-Фел пса. Гипотеза естественного уровня безработицы. Инфляция и ожидания. Модифицированная кривая Филлипса. Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса и адаптивные ожидания.
Монетарная политика и инфляция. Кейнсианское объяснение воздействия монетарной политики. Традиционная и новая количественная теория. Монетарное объяснение инфляции.
Оператор рациональных ожиданий. Равновесный подход рациональных ожиданий. Феномен неполноты и ассиметричностн информации. Рынок труда в условиях неполноты информации. Модель Лукаса.
Совокупное предложение и инфляция.
Тема 7. Ин ля~ ия и мак оэкономическяя политика.
Воздействие ожидаемой и неожиданной монетарной политики в модели Лукаса. Проблема доверия и "бесплатная" ликвидация инфляции. Критика Лукаса.
Динамическая несостоятельность низ кои нфляционной политики государства. Модель Кидлэнда-Прескотта. Минимизация функции потерь государства.в условиях рациональных ожиданий населения.
Способы решения проблемы динамической несостоятельности низкоинфляционной политики государства. Политика "связанных рук". Делегирование полномочий. Независимость Центрального банка. Репутация политика. Модель репутации Барро-Гордона.
Тема 8. Гипе ин ля~ ия и бю жетный е и ит.
Основное бюджетное отраничение правительства. Структура бюджетного дефицита. Уравнение динамики бюджетного дефицита. Сеньораж. Инфляционный налог.
Гиперинфляция и дефицит государственного бюджета. Финансирование бюджетного дефицита за счет и эмиссии денег. Функция спроса на деньги Кэгана. Сеньораж и устойчивое состояние экономики. Сеньораж, гиперинфляция и дополнительные возможности финансирование бюджета.
Модель высокой инфляции Кэгана. Гиперинфляция при условии постоянного темпа роста денежной массы. Экзогенный сеньораж и гиперинфляция.
Долговое финансирование бюджетного дефицита. Операционный дефицит и обслуживание государственного долга. Отношение государственного долга к реальному ВНП. Модель формирования и обслуживания государственного долга. Государственный долг, экономический рост и инфляция.
Финансирование бюджетного дефицита через эмиссию денег и эмиссию долгов. Темп роста долга и сеньораж. Сеньораж как регулятор государственного долга. Модель Бруно-Фишера.
Стабилизация экономики в условиях "высокой" инфллции. "Номинальные якоря". Опыт стабилизационных программ экономик с "высокой" инфляцией.
Вопросы для оценки качества освоения курса.
1. Предмет макроэкономики ех роа1, ех ап1е. Макроэкономические модели.
2. Предпосылки классического анализ~ кейнсианского анализа.
3. Предпосылки неоклассического анализа, их отличие от принципов и предпосылок кейнсианского анализа.
4. Неоклассическая модель рынка труда.
5. Теории потребления в неоклассической модели.
6. Неоклассического подход к анализу инвестиций.
7. Теория акселератора. Теория Я-Тобина.
8. Равновесие на рынке товаров и услуг в неоклассической модели.
9. Денежный рынок в неоклассической модели.
10. Рынок ценных бумаг в неоклассической модели.
11. Агрегирование бюджетных ограничений экономических субъектов. Закон Вальраса.
12. Совместное равновесие всех рынков в модели.
13. Фискальная политика в неоклассической модели.
14. Монетарная политика в неоклассической модели.
15. Сравнительный анализ различных вариантов государственной политики в неоклассической модели.
16. Модель с экзогенно заданными ценами.
17. Гипотеза двойственного решения.
18. Неоклассическое и неокейнсианское понимание общеэкономического равновесия.
19.Механизм количественного приспособления экономики.
20. Квазиравновесие экономики и макроэкономическая политика.
21. Модель "аррорда-Домара. Парадокс Домара.
22. Модель Солоу-Свана
23. Абсолютна конвергенция. Относительная конвергенция.
24. Простая кривая Филлипса. Загадка кривой Филлипса.
25. Модифицированная кривая Филлипса.
26. Кейнсианское объяснение воздействия монетарной политики.
27. Монетарное объяснение инфляции.
28. Равновесный подход рациональных ожиданий.
29. Модель Лукаса.
30. Совокупное предложение и инфляция.
31. Воздействие ожидаемой и неожиданной монетарной политики в модели Лукаса.
32. Критика Лукаса.
33. Динамическая несостоятельность низкоинфляционной политики государства. Модель Кидлэнда-Прескотга.
34. Способы решения проблемы динамической несостоятельности низкоинфляционной политики государства.
35. Политика "связанных рук". Делегирование полномочий. Независимость Центрального банка.
36. Репутация политика. Модель репутации Барро-Гордона.
37. Уравнение динамики бюджетного дефицита.
38. Финансирование бюджетного дефицита за счет и эмиссии денег. Сеньораж. Инфляционный налог.
39. Модель высокой инфляции Кэгана.
40. Долговое финансирование бюджетного дефицита.
41. Финансирование бюджетного дефицита через эмиссию денег и эмиссию долгов. Модель Бруно-Фишера.
42.
Стабилизация экономики в условиях "высокой" инфляции. "Номинальные якоря".
• Основная литература
.1. Кавицкая И.Л., ”араев Ю.В. "Макроэкономика – 2" . М.: В”Э, 1999.
2. Бурда М., Виплош Ч. "Макроэкономика: европейский текст". С-Пб.: Судостроение, 1998.
3. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. "Макроэкономика. Глобальный подход". М.: Дело,1996.
1. Валютный кризис 1998 года и его последствия для России
2. Динамическая несостоятельность низкоинфляционной политики правительства России
3. Проблемы макроэкономической стабилизации на примере Англии.
4. Заемное финансирование дефицита государственного бюджета - причина финансового кризиса России.
5. Инфляция в России и спад промышленного производства.
6. Цикличность как форма экономического развития экономики.
7. Рынок труда и его влияние на стабилизацию экономики.
