По курсу предусмотрены две миниконтрольные
работы, три эссе и итоговая контрольная работа в конце модуля (21 апреля). Итоговая
оценка студента по курсу складывается из оценок за указанные выше формы
контроля и учета активности работы на семинарах.
Для вычисления итоговой оценки используется бальная система. Максимальная
оценка в баллах по курсу равна 100. При этом доля
итоговой контрольной работы составляет 50 баллов;
эссе 3*10=30 баллов;
миниконтрольных работ 2*5=10 баллов;
активности работы на семинарах 10 баллов.
Оценке отлично соответствует число баллов, превышающее 70,
хорошо - 60-69 баллов,
удовлетворительно - 50-59 баллов,
неудовлетворительно - менее 50 баллов.
Для повышения дисциплины сдачи эссе используются штрафные санкции за
нарушение сроков сдачи работ. За опоздание на 2 дня максимальная оценка
уменьшается на 1 балл, за опоздание на 4 дня - на 2 балла, на 6 дней -
3 балла. В случае опоздания сдачи эссе более чем на неделю работа не оценивается
и студент получает 0 баллов.
Темы эссе
1. Числовые меры положения и разброса случайных величин: математическое
ожидание, дисперсия, медиана, мода, процентные точки и др.
2. Случайные величины в экономических задачах и их функции распределений.
3. Центральная предельная теорема и ее использование в экономических
дисциплинах.
Тема 0. Вероятностные подходы в экономических дисциплинах.Обзор применения вероятностно-статистических подходов и методов в макро-
и микроэкономике, маркетинговых исследованиях, на финансовом и фондовом
рынках, логистике, страховании и других смежных дисциплинах.Тема 1. Случайные события и их вероятности.Случайные события и их исчисление. различные способы задания вероятностей
(классический, геометрический, частотный). Аксиоматическое построение теории
вероятностей.Тема 2. Вероятностная зависимость и условная вероятность.Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Формула полной
вероятности. Формула Байеса. Примеры применения формулы полной вероятности
и формулы Байеса в прикладном социально-экономическом анализе.Тема 3. Случайные величины и их числовые характеристики.Дискретные и непрерывные случайные величины. Распределения случайных
величин. Математическое ожидание, дисперсия, моменты, асимметрия, эксцесс,
медиана, квантили. Случайный вектор и его функция распределения. Зависимые
и независимые случайные величины. Функции от случайных величин.Тема 4. Основные законы распределения вероятностей, и применения
и свойства.Дискретные распределения: биноминальное, Пуассона, геометрическое,
гипергеометрическое. Непрерывные распределения: равномерное, экспоненциальное,
нормальное, t-Стьюдента, хи-квадрат, F-Фишера.Тема 5. Предельные теоремы теории вероятностей.Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Теорема Бернулли. Центральная
предельная теорема.
Список литературы
(по рекомендации А.И. Самыловского, зав.каф. высшей математики)
1. Тюрин Ю.Н. Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере.
2. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической
статистики.
3. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая
статистика.
4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. (Учебник
и задачник)
5. Эддоус, Стэнсфилд Методы оптимальных решений
6. Барахов Теория вероятностей
7. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности
